作者：Wen Liao
如果要說的話，我不認為作者是個好作家，但是適合常常在跟資本市場打交道的人們閱讀。
在閱讀這本書的時候，我必須要一直翻著目錄，提醒自己目前所在的位置，避免從作者零散的發想之中迷失。
朋友說的好，同樣是對於機率與認知問題的討論，《快思慢想》更為簡明而系統化，可能更適合大眾閱讀。
隨機、機率與歸納
我們都活在擁有許多平行宇宙與許多可能性的世界，在每個一個路口（決策當下或是隨機機率發生時），因為每一個轉念，都會產生另外一個「另類歷史」。
同樣的職業裡面，為什麼有些人成功有些人不是那麼成功？然而在工作上他們採取的態度是否會影響彼此的表現？成功是百分之百來自所謂的技術？知識？還是只是因為行為與運氣？
所謂的「黑天鵝問題」就是在儘管這個事件發生的機率存在，然經過多次，該事件仍舊沒有發生，以至於人們遺忘了該事件。換個角度說，就是風險很低，但是仍舊不能視為不存在。
轉過頭來說，我們終其一生都可能會思索著，儘管每件事都有隨機性，但在經歷過許多的隨機事件之後，是不是歷史/生命仍舊有個固定的方向呢？（aka 抗隨機性）
然而一般大眾仍舊難以吸收「隨機」跟「機率」的概念，人們都會過於著重現時發生的事件，可能放大（或縮小）事件的重要性，然而因為媒體的著力，每個事件都有可能被錯誤的解讀。
作者是個機率實踐者，「常識不過是十八歲以前學得的一堆誤解」
儘管我們相當著重於成果，但我們其實是很在意每件事情發生的機率以及發生的比例，所以在沒有唯一解答的時候，我們會採用蒙地卡羅方法（Monte Carlo method），運用大數法則—當我們模擬的次數夠多時，就會越貼近於未來所有可能發生的結果，就可以得到未來的期望值。
蒙地卡羅是一門應用數學的方法，好處是可以用大量的模擬去預測未來的長相。這樣的科學應用在我們的現實生活之中，則可以運用到各種日常生活，不僅限於投資理財，有太多的事情可以透過蒙地卡羅這樣的概念，抽離每個人的情緒以及愛好去看待。
如果用邏輯術語來說明蒙地卡羅，則可以視為一種歸納或演繹，用演繹來推論每個可能的成果，用大量的模擬來歸納最可能的結果。
以應用到生物演進來看，也可以把蒙地卡羅視跟達爾文掛上連結：每個人的各種變異，終究會留下的，是最適於這個社會的那部分，當人數增加了，就等於是蒙地卡羅的模擬增加了，留下的就會是屬於最大眾，無論是物理或是心理上的都是如此。
這樣的概念也適用在金融市場上，大多數的時候，金融市場會落在透過模擬而歸納出來的結果，但是這又是絕對安全的道路嗎？歷史上有許多著名的黑天鵝事件，或是金融市場上的崩盤事件，日常的模擬中都是屬於機率極低、而容易被忽略的那一部份。
到底是因為過於相信理論與模型？還是因為極小機率的事件仍舊會發生？
其實是因為我們在長期都忽略了，不是每個人都可以生存下來的，在模型中是如此，在達爾文的演化中也是如此。也就是說，當我們盡信了模型或理論，卻很容易忽略了每個人都可以生存：我們常常看到的言論/邏輯，都是只看到生存者而已，那些在中途陣亡，則很容易被忽略。
或許我們會問，為什麼統計或是相關科學無法準確預測這些稀有事件，其實是因為就連最強大的統計學家，也無法百分之百向人保證這些事件的樣態分布已經被完全掌握，就像我們永遠都不知道是否所有的天鵝都是白的。
所以過去的資料裡面有很多好東西，但不好的是他有不好的部分。歷史資訊可以提供絕大部分的答案，但我們永遠需要為那些無法預期的巨大變動做準備。
我們在現實生活中，常常可以聽到很多統計用字，例如「平均」、「中位數」、「百分比」…等，其實如果太著重於這些統計數據，很容易會遺忘當我們實際在這些機率遊戲之中，重要的是事件發生的後果，而非這些事件的機率。
在現實世界中，真正為世界帶來巨大影響的是那些發生機率即為稀少的事件，事件愈稀有，價格愈被低估，然而罕見事件造成的後果影響越是巨大，越需要認真對待。
生存者偏誤與其他偏誤
整體而言，在工作上大量依賴資料的人，往往比別人更快和更有信心地掉進陷阱之中。我們擁有的資料愈多，被淹沒的可能性越高。
稍微懂機率法則的人，一般都會追求最大化成果優異的那個機率，他們也會想要持續複製這樣的成功序列，並且相信如果某人過去的表現比其他人好，那們將來要鰾現優於別人的機率也高。但是像一般常見的情形那樣，如果一個人只有少數的關於機率的知識，會比完全不懂機率的人下場更慘。
為什麼我們會對於機率這麼著迷呢？或者說我們會這麼崇尚某些心法阿或是技術的？其實很大的原因是因為人們會過於注重生存者的結論，以至於忘記了生存者們其實也是各種事件機率下的結果。
是的，很多時候我們的樣本數是還存活著的樣本，而忽略了那些在中途陣亡的樣本。然而這些被忽略的樣本數有多少呢？可能要試這些活動的入門門檻來決定了。因為投入股票市場的門檻其實很低的，所以可能初期的樣本數很多，然而中途陣亡的機率很多，則實際存活下來的比例則為極低。
這有點難以為人們所接受，主要是因為人的思考邏輯不太適合非線性。我們總認為如果兩個變數之間有關聯，則當我們變動其中之一時，另外一個變數會產生相對應的變動，也總應該會產生變動的結果。
活在隨機世界中
在探索機率與現實金融市場的互動之中，作者漸漸了解了其實自己並沒有想像中的那麼聰明。儘管我們自認非常能夠面對各種變動，也能夠承受其後果，但事實上並非如此。儘管花了許多心思鑽研各種機率相關的議題，作者自認仍舊常常被機率所愚弄。
例如：如果是個交易員（賭徒），可能某一天你的成果豐碩（下注的成果翻倍），之後的每一天你都會試圖找出讓你成果豐碩（贏得賭注）的原因，然後一而再、再而三的複製那個成因，這就是所謂「賭徒的迷信」，這是明顯的。
另外一種可能是因為交易員根據某些指標做出了決定，有了良好的成果，從此以後交易員會崇尚該指標，或是相關的參數。老實說這樣的迷信層出不窮。
還有一種迷信，就是崇尚科學與計算，而不去思索，完全跟隨模型與計算，很容易忽略現實世界中更多的可能。
作者認為走到最後，應該要試圖在科學與直覺（或者說深思熟慮後的心之所向）中取得平衡，無時不刻提醒自己避免落入所謂的隨機騙局之中。
- 原文出處：頡比爾廢墟 - =小鬼頭看書= Fooled by Randomness 隨機騙局
- 完稿日：2017-06-26
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